- 【Exceed】明治大学ラグビー部215【前へ】
303 ：名無し for all, all for 名無し[]：2019/02/12(火) 01:27:16.44 ID:qyWs5mXN - オレは以下の通りと考える
合成リスク=3*√((1/3σ1)^2+(2/3*σ2)^2+2r*1/3σ1*2/3σ2)
3倍前のリスクは株1倍よりも下がる(r=1でない限りは)
3倍後のリスクは株1倍と比べてどうかはrのマイナス値によることは、もとの式で言われていた通りだと思う(極端な話、r=-1なら相当小さい)
合成リスク=√((1*σ1)^2+(2*σ2)^2+2r*σ1*2σ2)
3倍レバレッジがリターンを3倍にするのであれば、シャープレシオ(リターン/標準偏差)は確実に上昇する
rは変動もするので、株1倍よりもリスクは高くなるがリターンが大きくなることはあり得て、設定した会社もそれはわかってると思うが、シャープレシオが高まることを一般的に表現したキャッチコピーなんだと思う
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304 ：名無し for all, all for 名無し[]：2019/02/12(火) 01:28:48.33 ID:qyWs5mXN - ↑誤爆すみません
祝明治日本一！
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