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524 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2020/01/18(土) 09:23:22.41 ID:NoK1kE9N0 - >>522
個別株やってりゃ半年数倍は珍しくない
ただ初めて8ヶ月で12倍、フルインベストメントってのはすごい
下げ相場になったら死ぬタイプ
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596 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2020/01/18(土) 12:03:54.35 ID:NoK1kE9N0 - グロ3の12月月間レポートが出てた
グロ3 12月 -0.7% (寄与度： 株+2.2%、リート -0.8%、国債 -2.1%)
FTSE国債は-0.8%なのにグロ3の国債部分がここまで下がったのは、ほとんど豪州国債が大きく下がった（-2.5%。寄与度換算 -1%)のが原因
この間はブレグジットで欧州が暴れてたが今回は豪州。豪州の雇用統計がよく豪州株が上がったことによる
豪州国債がが他の国債並の下げならプラマイゼロになっていた
相関係数も平常運転だが、相変わらずJリートの相関係数はおかしく、債権と順相関(0.26)になっている
債権のつもりで売買されているわけでもないだろうが、昨年から急上昇した調整なのか動きがおかしいまま
このためリート全体（海外リート＋Jリート）としては、債権との相関係数がちょうどゼロになっていて、ポートフォリオ全体の
ボラティリティをやや大きくする原因になっている（といっても株よりはずっと低いが）
金利上昇＋リート下落シナリオなら、その組成を多く持つグロ3買うべきじゃないのは当然だが
よくわからないので俺はホールドしておく
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600 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2020/01/18(土) 12:20:33.30 ID:NoK1kE9N0 - >>598
リートは、債権と順相関の要素（金利コストのマイナス）と、逆相関の用途（景況による家賃・空室率の改善）の要素の両方があり
歴史的には債権とはやや逆相関（株とやや順相関）になる
グロ3シミュレーションではリートは（Jリートも海外リートも）株との相関が0.6で、国債との相関が-0.1〜-0.2程度で
設定来実績でも海外リートは株との相関0.74、国債との相関-0.21でほぼシミュレーション通り
Jリートは、株との相関0.19、国債との相関+0.26と普通とは異なる動きになっている
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627 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2020/01/18(土) 13:10:00.60 ID:NoK1kE9N0 - >>615
こういうのを継続的にチェックしてるサイトとかないのかな？
SBIの「分析」＞「その他指標」にトラッキングエラーってのがそれかと思ったけど、この数字、アクティブファンドやグロ3のようなベンチマークがないファンドにもあって
なんの数字かよく分からん
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647 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2020/01/18(土) 13:16:09.70 ID:NoK1kE9N0 - >>638
今各国中央銀行はリーマンショック後直後レベルの金融緩和ををやってるけど、株価はその倍レベルの緩和を織り込んでるレベルまでいってるとピムコが書いてた
どういう計算か知らんけど
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728 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2020/01/18(土) 16:35:04.58 ID:NoK1kE9N0 - ブロガーファンドオブザイヤー 2019
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