- インデックスファンド part338
889 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2020/01/13(月) 06:46:36.63 ID:BzrpA8QH0 - 次の話題を決めるのは今このスレを見ているあなたです
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927 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2020/01/13(月) 12:12:44.96 ID:BzrpA8QH0 - 算術平均リターンが同じならリスクが低い(シャープレシオが高い)方が良いのはその通り
しかし幾何平均リターンが同じなら逆にリスクが高い方が優秀ということになるので混同しないように
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943 ：名無しさん＠お金いっぱい。[sage]：2020/01/13(月) 12:42:43.94 ID:BzrpA8QH0 - >>936
「幾何平均リターンが同じ」ってのは例えば
A. 期待リターン8％、リスク15％
B. 期待リターン7.09％、リスク5％
みたいな比較な 累積リターンの中央値を取れば大体同じになる
仮にAとBのどちらかと現預金と組み合わせて
比率一定でリバランスし続けるとした場合、AとBのどちらが良いかという話
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