- 円高？円安？Part3197♪羊利上げｸﾙｰ?
424 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 19:42:57.09 ID:htrPEutR - >>416
トランプからって…
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428 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 19:45:30.15 ID:htrPEutR - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080205-00000110-jij-pol
地域格差拡大。
いいことだ。
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- システムトレードについて語るスレ
708 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 20:16:53.95 ID:htrPEutR - [>>687]このフィルターの検証としてとりあえずシステムにしたがって実際にやった昨年のトレードの分析をしてみた。
ボラティリティの高いときに仕掛けたトレードは本当に失敗しやすいのかについて。
ポジをとったときの1日のボラ(pips単位)とその損益(pips単位)の相関性を共分散と相関係数を使って調べてみると、
相関係数は-0.3〜-0.2程度になり弱い逆相関が見られた。
ボラが激しいときはリスクが大きく
リスクと比べて相対的に見た利益が小さいだけだと[>>687]の時点では思っていたけど
絶対量として利益は小さく損失は大きくなる傾向が見付かったのはちょっと面白いと思った。
もうちょっと長期で検証してみる予定。
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491 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 21:03:17.72 ID:htrPEutR - スイスフラン安は困るなぁ。
スイスフラン高トレンド(ドルスイやらポンスイやら)に乗っかってたポジションがたくさんあったのに。
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505 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 21:14:37.16 ID:htrPEutR - 右脳右脳言ってるやつらはトンデモだけどな。
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548 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 21:44:43.64 ID:htrPEutR - カウンタートレンドはどうか知らないが
トレンドフォロー系のテクニカルはあんまりパラメーターが重要じゃない。
微妙に仕掛けが早かったり遅かったりするだけ。
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562 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 21:55:11.19 ID:htrPEutR - トレーリングストップを簡単に検証できる技術がほしい。
(何かプログラミングなりマクロなり覚えたい。)
エクセルのセルに関数をいろいろ設定して検証するのは時間がかかるしめんどくさい。
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581 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 22:06:23.17 ID:htrPEutR - 定年後の人生が30年あると仮定して
年間平均300万使うと仮定すると
9000万円は必要。
インフレが起きればさらにこれ以上必要になる。
みんな老後のたくわえは大丈夫か？
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585 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 22:09:08.74 ID:htrPEutR - >>582
結構控えめに書いたつもりだぜ。
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589 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 22:11:04.22 ID:htrPEutR - 若いうちに死ぬ人もたくさんいるってことを踏まえたうえで
平均寿命が80年ぐらいと言うのを見ると
定年まで健康に働けた人たちの人生は90〜100歳ぐらいまで続く可能性が高い。
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590 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 22:11:40.39 ID:htrPEutR - >>587
博打で返す。
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598 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 22:18:31.25 ID:htrPEutR - >>596
そうか60歳男性は平均82歳まで生きるのか。
90まではのびなかったか。
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- システムトレードについて語るスレ
710 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 22:33:46.84 ID:htrPEutR - >>709
そうそう、それが問題。
-0.8ぐらいあってくれれば迷わずこのフィルターをかけるのだけど。
当然ボラティリティが大きなときに爆益が出ることもあるからあまり有意な逆相関にはならない。
ただ、ボラが大きいときはリスクも大きいから
そのときに休めればそれだけでもメリットになる。
このとき生じる機会損失をどう評価するかが問題。
あと長期的に調べる時は相関を調べるのに一工夫必要なことがわかった。
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611 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 22:35:16.34 ID:htrPEutR - http://blog-imgs-17.fc2.com/s/n/n/snnantn/0802043.jpg
個人とファンド
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- システムトレードについて語るスレ
713 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 22:40:25.31 ID:htrPEutR - >>712
そうそう、レートで正規化する必要はあると思う。
数年単位で見るとレートが倍近く変化してることがあるから
そのまま単純に相関係数をとっても意味がない。
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674 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:02:11.66 ID:htrPEutR - 実はシストレ始める前のほうがエントリーは正確だった。
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698 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:08:02.38 ID:htrPEutR - 魔術師たちの心理学でやたらと強調されている
ATRベースのトレーリングストップは本当に良く出来ている。
シストレ始める前は
勘でポジってこのトレーリングストップを入れて放置するだけで勝っていた。
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703 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:09:49.01 ID:htrPEutR - なるほど、ドルスイは俺のストップを刈る為に上がったのか。
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710 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:11:00.94 ID:htrPEutR - >>706
今日はもうEカード編に入ってます。
死人の出る鉄骨渡りは数週間前に終わりました。
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739 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:17:07.33 ID:htrPEutR - ｜
｜
｜
｜
⊥
↑こういう足は嫌い。
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744 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:17:58.39 ID:htrPEutR - >>736
ATRの数倍の幅でトレーリングストップを入れる。
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755 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:21:54.04 ID:htrPEutR - >>747
あの本だとクローズからの幅でいったん入れて
毎日相場が閉じてから
順行してたらストップを動かすと言う形をとってたけど、
めんどくさいので俺はポジションの値段からATRの数倍でトレーリングストップ入れて
自動的に価格を追いかけるように設定していた。
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759 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:22:19.08 ID:htrPEutR - >>757
ドッキリ企画
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783 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:29:45.50 ID:htrPEutR - ユロドル生きろ
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794 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:32:34.37 ID:htrPEutR - 608 名前：新生アルタ ◆PkEZyAFjB2 [] 投稿日：2008/02/05(火) 22:31:29.33 ID:xDnXTbm0
>>602
ユロ円ロングしとけばいいんじゃないかなとか思う
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806 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:35:06.58 ID:htrPEutR - アルタのポジションは専用の人工衛星を打ち上げて
24時間世界中継し続けるぐらいの価値はあると思う。
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810 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:37:11.84 ID:htrPEutR - 狂気の沙汰ほど面白い
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825 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:42:52.44 ID:htrPEutR - >>823
狂乱の中を買え
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829 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:44:14.07 ID:htrPEutR - アルタの無限ロングナンピンでユロ円は15.0まで行く
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847 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/02/05(火) 23:51:26.21 ID:htrPEutR - http://www.youtube.com/watch?v=BDXn4zYf_3g
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