- 慶應大学の試験問題がいみふだから、誰か教えて・・
1 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[]：2013/01/26(土) 00:05:25.80 ID:yjWnioF9 - お願いだ、誰か頼む・・・
Ａ証券とＢ証券の１日あたりの価格変化率が以下の期待値及び
標準偏差の正規分布に従うものとします。
Ａ証券 Ｂ証券
期待値 0.05% 0.02%
標準偏差 0.50% 0.42 %
Ａ証券・Ｂ証券合計で１００億円投資する場合の１日あたりの
時価評価損益について、片側９９％のVaR値の絶対値を最小化
するには、Ａ証券とＢ証券をどのような比率で投資すればよいでしょうか？
(1) Ａ証券とＢ証券の１日あたりの価格変化率の相関係数が0.2である場合。
(2) Ａ証券とＢ証券の１日あたりの価格変化率の相関係数が１である場合
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