- 計量経済学スレ
67 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2011/10/27(木) 10:36:18.49 ID:zvwBnKSW - >>66
単位根はあくまでも、単一の時系列x(t)に対する内容。
共和分は、最低限でも二つの系列x(t),v(t)に関する相関も見ているでしょ？
で、経済モデルで単位根か共和分か、だけど、それはデータと仮説となる
経済理論から選択されるのでは？ 経済分析で計量理論を用いるのは、あく
までも仮説検定のためであり（識別問題であっても）、データハンドリング
で結論を得るものではありません。
まず、構造変化の仮説となるモデルを立てて、それに対してVARないし
VECMで分析するのが筋かと。
あと、この辺りは、Hamilton(1994)が良いかと思います。あと、和訳も
出ておりますので。DF-GLSは少し新しいので、Hamiltonにはありません。
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