- 計量経済学スレ
66 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2011/10/26(水) 23:39:32.32 ID:pd0QtWbb - >>65
丁寧なレスありがとうございます
森棟先生の本にはお世話になってます
京大の経済論叢見てみます。
共和分検定も挑戦しています
Rではca.poだとラグ次数が直接指定できないっぽいので
Engle-Granger検定をlmのresiduals出してur.dfをしてみました
全部の変数の組合せで共和分の関係を検出できませんでした。。。
Johansen検定では、VARselectでラグ次数を決めてca.joをやってみました
3変数のシステムで共和分が1つ存在の場合と
変数の組合せによっては2つ存在と言う結果になりました。
最終的な目的は構造変化の検定です(`・ω・´)
>複数の系列を扱うのなら、単位根ではなく共和分を見るのも一つの解決策では？
ここの部分が良く分からないので、解説をお願いします。
例えばI(1)変数と共和分の関係が検出される和分が不明な経済変数があった場合、
この変数もI(1)として良いと言うことでしょうか？
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