- 計量経済学スレ
65 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2011/10/26(水) 19:16:09.38 ID:oYBvSiOc - >>60
DF-GLS検定は、色々な経済学部の紀要に和文の説明があるので参考になるかと。
最近では、京大の経済論叢の森棟公夫教授退職記念号かな。
>>64
DF-GLS検定やPP検定は、確かに検出力が強いけど、丁寧にかつ適切に
説明している論文や書籍を読むと、使い方が書いている筈です。
トレンドや定数項に関する差分系列とは異なる要因を、各検定の前に
取り除く必要があります。
あと、複数の系列を扱うのなら、単位根ではなく共和分を見るのも一つの
解決策では？ヨハンセン検定が個人的にはお勧めです。
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