トップページ > 経済学 > 2011年10月24日 > VHeXizGe

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名無しさん＠お腹いっぱい。
計量経済学スレ

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計量経済学スレ
61 ：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage]：2011/10/24(月) 21:35:23.77 ID:VHeXizGe
>>60
　本当に純粋な単位根ですか？
まず、Zivot-Andrews(1992 JBES)の構造変化ジャンプ付き単位根検定で
構造変化がないか確認して下さい。
Rでは、ライブラリー「urca」をお使い下さい。
プログラムは、ur.zaをお使い下さい。

　で、構造変化の帰無仮説を検定してください。
　それでモデル固定した後に、DF-GLS検定を行って下さい。
単純な時系列ならば、DF-GLS検定は強力ですが、違ったモデルを帰無仮説に
設定したら無力です。


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