トップページ > 先物 > 2011年12月04日 > vf2H7Cnm

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名無しさん＠大変な事がおきました
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11 ：名無しさん＠大変な事がおきました[sage]：2011/12/04(日) 19:39:38.27 ID:vf2H7Cnm
ネイキッドだと、証拠金は途方もない高額になるわけですが、
スプレッドではどうかというと、そのポジの最大損失ポイントがどこかで様相が変わってきます。

①値幅が日経平均×30％ぶんのところの場合
②プライススキャンレンジの±３倍以内のところの場合

①だと高額です。裸売り、Ｓストラングルorストラドル、レシオＳなど。
②は通常のＳＰＡＮ計算と同様の算定方法になります。バックＳなど。
クレジットＳや状況によりバタフライは①で計算されますが、通常のＳＰＡＮの数割増しといった具合でしょうか。



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