- 先物２２５ミニ１００回勝負
381 ：おおっ！[]：2011/01/26(水) 17:49:36 ID:CqgXzb2o - その21
10:06 売 10405 25 +-0
9:23 買 10405 25
累計 -55
昨日はロボット任せにすべきだったかも。
返却してからの高値は10,435しかなかったので（苦笑）・・・
やはり統計は正しい、というところでしょうかね。
さて、前場で有効なアルゴリズムが見つかっていないことを以前に書いたとおもいます。
そこで、リアルタイムで取引を公開している（miniではない）というブログの真似をしてみました。
エントリーはよかったのですが、返却が散々でした。
ブログで10,420円で返却したと更新されたときは、すでに10,400円。
しかもこの間の高値が10,420円で、だいぶ前から売返却注文を入れていなければ約定しないものでした。
そうと知っていれば10,415で返却したものを。
結局自分で返却の判断をしなければならなかったのです。
ま、当然ですか。
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382 ：おおっ！[]：2011/01/26(水) 20:37:12 ID:CqgXzb2o - その22
20:13 売 10445 25 +-0
19:30 買 10445 25
累計 -55
10,430円でIRブレイクしているのに、10,440円でもIRブレイク的アルゴリズムに引っかからない過程をみました。
やはりRSI ですね。
通常とは逆に％が両端になったら順張りで掛るようにしてあります。
それで、ゆっくり上がると何十円上がろうとかからないのです。
難しい問題ですが、諦めますた。
原理的に遅い動きを捨てているので、このパラメータを外して何かする以外にないです。
IRブレイク的アルゴリズムの名称を変更して、IRブレイク以降に有効になるとの考えでIRブレイク以降アルゴリズムにします。
ところで、現在のデータを解析したら、あっさり10,430円で掛りました。
シミュレーションでは必ず分足の高値、安値が現在値として出現するのに対して、現実の運用は 5秒間隔でやっていて、
現在値に出現せず、アルゴリズムに引っかかるかどうかのきわどいところで結果が違ってしまうことがあります。
おそらく判定にかかるきわどいローソク足のところから高値が抜けたのでしょう。
運用とシミュレーションは同じアプリケーションで行っていて、このときのオペミスから注文が入ってしまい、それが22です。
ミスで入った注文なので、しばらく様子をみても上がりそうになかったので、同値撤退しました。
不本意にも同値撤退が 3回続きました。
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